Os fundos portugueses com melhor Sharpe ratio a três anos

Expomos os fundos portugueses com melhor sharpe nos últimos três anos. Deste Top 20 analisamos os vencedores, as categorias mais representadas e a entidade gestora mais representada.

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Apresentamos o Top 20 dos fundos, com ADN português, com melhor Sharpe ratio nos últimos três anos.

Para o cálculo do mesmo, utilizamos as métricas de rentabilidade e de desvio padrão calculadas pela Morningstar no fim do mês de julho e consideramos como ativo sem risco a Euribor a 12 meses no primeiro dia de agosto. Dada a alternativa sem risco ser agora positiva e com alguma dimensão, a inclusão da mesma tem influência na forma como os resultados comparam.

Top 20 fundos com maior índice de Sharpe a três anos

Nome	Rating FundsPeople 2022	Entidade Gestora	Categoria	Sharpe a 3 anos
IMGA Ações América	Sim	IM Gestão de Ativos	Ações	0,993
IMGA Global Equities Selection		IM Gestão de Ativos	Ações	0,913
Caixa Ações Líderes Globais	Sim	Caixa Gestão de Ativos	Ações	0,873
BPI GIF Opportunities	Sim	BPI GA (CaixaBank AM)	Ações	0,872
BPI América	Sim	BPI Gestão de Activos	Ações	0,842
BPI Ações Mundiais		BPI Gestão de Activos	Ações	0,825
NB America Growth Fund		GNB Gestão de Ativos	Ações	0,801
NB Momentum Sustentável	Sim	GNB Gestão de Ativos	Ações	0,721
Caixa Ações EUA		Caixa Gestão de Ativos	Ações	0,659
BPI Portugal		BPI Gestão de Activos	Ações	0,595
BPI Universal		BPI Gestão de Activos	Multiativos	0,565
BPI Ibéria		BPI Gestão de Activos	Ações	0,517
BPI Agressivo		BPI Gestão de Activos	Multiativos	0,505
Montepio Euro Energy		Montepio Gestão de Activos	Ações	0,463
IMGA Ações Portugal	Sim	IM Gestão de Ativos	Ações	0,45
White Fleet III Haitong Agressive		MultiConcept Fund Management (Haitong)	Multiativos	0,411
BPI Dinâmico	Sim	BPI Gestão de Activos	Multiativos	0,39
BPI GIF Iberian Equity Long Short	Sim	BPI GA (CaixaBank AM)	Alternativo	0,379
NB Portugal Ações		GNB Gestão de Ativos	Ações	0,372
Atrium Portfolio Sicav - Octant		Atrium Investimentos (FundPartner Solutions)	Ações	0,367

Fonte: Morningstar, julho de 2022

A liderar o Top 20 temos o IMGA Ações América com um Sharpe ratio de 0,993. A seguir, mais um fundo da IM Gestão de Ativos, o IMGA Global Equities Selection surge com 0,913. Por fim, aparece o Caixa Ações Líderes Globais com um índice de Sharpe de 0,873.

Importa ainda destacar que apenas três categorias estão representadas neste Top 20. Os fundos de ações lideram com 15 entradas na lista e os fundos multiativos aparecem quatro vezes. Os alternativos registam ainda uma entrada.

Por fim, a entidade gestora mais representada é a BPI Gestão de Ativos com oito fundos no Top 20.

Os fundos portugueses com melhor Sharpe ratio a três anos

Top 20 fundos com maior índice de Sharpe a três anos

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