"Lazard Credit FI SRI's objective is to achieve, by applying a Socially Responsible Investment (SRI) management approach, over the recommended investment horizon of 3 years, a return (net of charges) above the following benchmark: ICE BofAML Euro Financial Index. The benchmark is expressed in EUR. Nets dividends or coupons are reinvested. The SRI investment framework covers at least 90% of the securities in the portfolio. Within the selection process the portfolio manager/analyst makes sure that the ESG rating is constantly above the average 80% of the composite index. The strategy invests primarily in subordinated debt (Tier 2) issued by European financial institutions. The strategy focuses on high-conviction securities following a rigorous investment process based on a dual Top-Down and Bottom-Up approach.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 14,24 | 3 anos: 0,65 | 5 anos: 3,12 | Início: 3,47 | 2024: 3,17 | 2023: 7,99 | 2022: -9,89 | 2021: 3,34 | 2020: 5,72 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,18 | 3 anos: -0,71 | 5 anos: 1,65 | Início: - | 2024: 2,48 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 20,00 | 3 anos: 22,00 | 5 anos: 17,00 | Início:- | 2024: 28,00 | 2023: 66,00 | 2022: 23,00 | 2021: 28,00 | 2020: 10,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,14 | 3 Rácio de Sharpe: -0,01 | 5 Correlação: 66,02 | Beta: 0,55 | Alfa: 0,98 | Tracking error: 5,49 | Rácio de informação: 0,34 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-24